Notes de cours sur RATS


1. Premiers pas avec RATS
"Manuel d'introduction au logiciel RATS"

2. Nouveau
Une introduction à la modélisation linéaire (de type ARMA) et non linéaire (de type longue mémoire et ARCH), à l'aide de différentes fonctions RATS internes au logiciel ou écrites par des tiers.
"Econométrie des séries temporelles et applications avec RATS"

Programme d'estimation d'un processus SETAR "setar.prg"

PROCEDURES RATS

Longue mémoire

HURST.SRC (Tom Maycock et Tom Doan, disponible sur le site de Estima)
permet d'estimer le paramètre d de longue mémoire à l'aide de la méthode de Hurst (1951) basée sur la statistique R/S.

GPH.SRC (disponible sur le site de Estima)
permet d'estimer le paramètre d de longue mémoire à l'aide de la méthode développée par Geweke et Porter-Hudak (1983) basée sur le log-périodogramme.

WHITTLE.SRC, (L. Ferrara)
permet d'estimer le paramètre d de longue mémoire par pseudo-maximum de vraisemblance à l'aide de la méthode spectrale de Whittle (voir par exemple Yajima (1985) ou Fox et Taqqu (1986)). Cette procédure permet l'estimation des paramètres d'un processus FARIMA(p,d,q).Les options ar et ma permettent de spécifier respectivement les ordres des parties AR et MA, tels que : ar < 3 et ma < 3.
Syntaxe :
@whittle(options) série début fin

GGKCOEF.SRC (L. Ferrara)
calcule les coefficients de la forme moyenne-mobile d'un processus de Gegenbauer à k facteurs.
Syntaxe:
@ggkcoef(options) nobs k
# d
# nu
En sortie:
Une série de longueur nobs contenant les valeurs des coefficients du processus de Gegenbauer à k facteurs.

GGKWHIT.SRC (L. Ferrara)
permet l'estimation des k paramètres de longue mémoire d'un processus de Gegenbauer à k facteurs, conditionnellement aux k G-fréquences. Cette procédure requiert en supplementary card le vecteur de dimension k des valeurs de ni = cos (liG), où liG est la G-fréquence désirée, pour i = 1, ..., k. Elle requiert également la spécification du nombre de singularités k, avec k < 9.
Syntaxe :
@ggkwhit(options) série début fin nsingular
# nu

GGROB.SRC (L. Ferrara)
estimation du paramètre de longue mémoire d'un processus GARMA, par la méthode du log-périodogramme, dite de Robinson généralisée (voir Ferrara (2000)). Cette procédure locale permet d'utiliser en option les techniques d'effilage ("tapering") et de lissage ("smoothing"), afin d'améliorer les performances du périodogramme en tant qu'estimateur de la densité spectrale. Cette procédure permet également de choisir la largeur de bande utilisée pour estimer le paramètre, ainsi que le "trimming number" (voir Ferrara (2000, Chapitre 3) pour les détails). Cette procédure sert également à estimer les k parameètres de mémoire d'un processus GARMA à k facteurs. En carte supplémentaire, la procédure prend l'entier j0 tel que lj0 soit la G-fréquence, avec lj = 2p(j-1)/T, pour j=1,...T. Par conséquent, j0 = (Tlj0 / 2p) + 1.Enfin, notons que l'on utilise l'approximation de la densité spectrale lorsque les fréquences tendent vers la G-fréquence.
Syntaxe:
@ggrob(options) série début fin
# jpeak
En sortie:
frequences : les fréquences de Fourier
periodo : valeur du périodogramme utilisé calculé aux fréquences de Fourier
%dhat : valeur du paramètre estimé

GGKFOR1.SRC (L. Ferrara)
prévisions d'un processus de Gegenbauer à k facteurs, avec k<8. Les méthodes récursive et non récursive sont disponibles.
Syntaxe:
@ggkfor1(options) série début fin sérieprévue k
# d
# nu
# horizon
En sortie:
Une série de longueur horizon contenant les valeurs de la série prévue.

 

LIENS (à compléter ...)

Estima
Le site de la société qui édite et distribue le logiciel, contenant de nombreuses informations sur le logiciel telles que
des procédures (fichiers .src) et des programmes (fichiers .prg) à télécharger.

Simon van Norden
Le site personnel d'un professeur à HEC Montréal contenant des procédures RATS.

Ruey S. Tsay
Le site personnel de R.S. Tsay de l'Université de Chicago concernant les programmes RATS de son livre "Analysis of Financial Time Series"
paru en 2002 chez Wiley.

Henrik Hansen
Le site personnel de H. Hansen qui a developpé avec Johansen et Juselius le logiciel "CATS in RATS" qui fonctionne sous RATS
pour développer des modéles à correction d'erreur.

Soren Johansen
Le site personnel de S. Johansen contenant des programmes relatifs à l'estimation des modèles a corrections d'erreur avec CATS

IDEAS
Le site Ideas dans lequel on trouve quelques procédures RATS

Econometriclinks
Le site d'information économétrique du Journal of Econometrics mis à jour par Marius Ooms; contient un grand nombre
d'informations pour tous les statisticiens et économètres, y compris des liens relatifs aux logiciels.