Paru aux Presses Universitaires
de Rennes :
Analyser les séries chronologiques avec S-Plus.
Une approche paramétrique
Ce manuel que j'ai rédigé en collaboration avec Dominique GUEGAN, Professeur des Universités à l'ENS Cachan, est destiné aux étudiants, chercheurs et professionnels ayant à étudier des jeux de données dépendant du temps. Dans un premier temps, les outils statistiques d'analyse des séries chronologiques sont présentés. Ensuite, l'ouvrage comporte des rappels théoriques nécessaires sur les modèles paramétriques linéaires (de type ARMA, Autorégressif moyenne-mobile) et non linéaires (hétéroscédaticité et longue mémoire). Pour chaque type de modèle, nous proposons des simulations et des applications sur des données réelles. Ces applications sont réalisées à l'aide du logiciel de statistique S-Plus édité et distribué par la société Insightful. Elles permettent d'illustrer concrètement les propriétés des modèles et de mieux comprendre leur mise en oeuvre pratique. A chaque étape de la modélisation, les fonctions S-Plus utilisées sont décrites avec précision et des procédures originales sont offertes à l'utilisateur. Privilégiant une approche claire et pédagogique, ce manuel constitue un outil indispensable à tous ceux qui désirent développer leur connaissance de l'étude et de la modélisation des séries chronologiques. Ce type d'approche est utilisé dans de nombreux champs disciplinaires : économie, gestion, sciences de la vie, ...
SOMMAIRE
Introduction
Références
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DONNEES UTILISEES
Indice des prix de vente en gros aux Etats Unis (trimestriel, T1 1960 - T2 1992)
Trafic RATP sur le réseau des bus de banlieue (mensuel, janvier 1984 - décembre 1995)
Taux de change Deutsche Mark vs British Pound (journalier, 3 janvier 1984 - 31 décembre 1991)
Taux de change Franc français vs Dollar US (mensuel, janvier 1987 - juin 1999)
Le cours de l'action Axa (journalier, 2 janvier 1997 - 15 septembre 2000)
PROCEDURES PROPOSEES DANS LE LIVRE
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LIENS UTILES
Insightful
Le site de l'éditeur du logiciel, contient notamment une revue des livres
sur S-Plus ainsi que des notes techniques.
S-Plus
mailing list
La mail-liste des utilisateurs de S-Plus. Une recherche par mot-clé dans
les archives est souvent très instructive.
Modern
Applied Statistics with S-Plus
Le livre référence de Venables et Ripley, contient également
une librairie de fonctions S.
StatLib
La librairie statistique de référence contenant des jeux de données
et des procédures statistiques pour différents logiciels
de stat, y compris S-Plus. Mis à jour par Carnegie Mellon University.
Econometriclinks
Le site d'information économétrique du Journal of Econometrics
mis à jour par Marius Ooms; contient un grand nombre
d'informations pour tous les statisticiens et économètres, y compris
des liens relatifs aux logiciels.
Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Introduction to S-Plus for
Unix
La page relative à S-Plus de l'EPFL contenant de nombreuses documentations
sur le sujet et en particulier
un document d'introduction très bien fait rédigé par Diego
Kuonen ainsi que deux documents d'introduction
qui ont le mérite d'être écrits en français par O.
Renaud et M.Baumgartner.
Université
Lyon 1
Contient des fiches en français sur l'utilisation de S-Plus (Unix et
PC) et
sur divers thèmes statistiques avec l'implémentation S associée
(modèle linéaire, statistique non paramétrique, ...).
Eric
Zivot
De nombreux liens sur des sites personnels américains relatifs à
S.
S
Poetry
Un manuel téléchargeable sur la programmation en S par Pat Burns.
Université
de Montréal, Laboratoire de Statistique
Des fiches d'introduction à S-Plus et des liens.
Université
de Lancaster, Département de mathématiques et statistique
Une introduction à S-Plus par classe d'objets.